Ошибки прогнозирования: неизменность корреляций

Прогнозами занимаются не только экономисты, аналитики и эксперты. Каждый из нас прогнозирует свое будущее в той, или иной мере. Когда мы делаем выбор, мы прогнозируем его последствия: от разницы в удовольствии в “кинотеатр vs. спортзал сегодня вечером”, до разницы в степени удовлетворенностью жизнью в выборе “остаться в Украине vs. эмигрировать”.

При этом, как показывает и опыт, и эксперименты, мы прогнозируем будущее не очень успешно. Честнее будет сказать, что мы и не прогнозируем вовсе, мы экстраполируем – прошлое на текущее и текущее на будущее. Вот и всего.

Экстраполяция предполагает, что мы верим в том, что важные взаимосвязи (обычно – просто корреляции, так как мы их принимаем за причинно-следственные связи) останутся неизменными. Однако, шансы высоки, что эти связи будут меняться и задача прогнозирования – не подставить в уравнение корреляции будущий Х, чтобы получить будущий Y, а понять, как изменится взаимосвязь Х’ов с Y’ками. И вот в новое уравнение можно подставлять уже все что угодно.

О склонности людей экстраполировать и недооценивать изменчивость чего-то одного и недооценивать постоянство другого нужно написать большую статью. Пока же, для иллюстрации тезиса об изменчивости корреляций один пример из профессиональной жизни: а каждом из периодов можно было делать прогнозы на базе корреляции .. До тех пор, пока эта самая корреляция не менялась достаточно сильно, чтобы заметно испортить прогноз.

 

sdfsdf

Leave a Reply